L'amour de la voile est transmis à Frederik par son père français, le prince Henrik. À l'âge de dix ans, il reçoit son premier Opti, avec lequel il s'entraîne jusqu'à ce qu'un quasi-chavirement l'effraie tellement qu'il n'ose plus sortir sur l'eau pendant des années. Lors d'une croisière familiale dans les Caraïbes, le jeune prince parvient à surmonter ses peurs. De retour au pays, la fièvre de la voile le saisit définitivement. S'ensuivent des années d'apprentissage en classe Yngling et en Hobie Cat, jusqu'à ce qu'il puisse pour la première fois sillonner l'Øresund à bord du dragon paternel.
En 2001, Frederik obtient son propre cerf-volant, avec lequel il obtient des classements respectables à la Coupe d'or et au Championnat d'Europe. Tous ses bateaux portent le nom de "Nanoq", ce qui signifie "petit ours polaire" dans la langue des Inuits du Groenland. Cela est dû à l'attachement traditionnel de la famille royale danoise à l'ancienne colonie. De plus, le prince héritier a participé en 2000 à une expédition de 2.795 kilomètres en traîneau à chiens dans le nord du Groenland et a depuis lors une relation très spéciale avec les habitants et la nature arctique.
L'héritier du trône a un penchant pour les défis difficiles, comme en témoigne la formation qu'il a suivie avec succès chez les nageurs de combat d'élite de la marine danoise et les marathons auxquels il participe régulièrement. Il semble toujours s'épanouir lorsqu'il peut se débarrasser du corset royal et être à la place "un égal parmi les égaux". Un tatouage de requin sur sa jambe inférieure et son surnom de "Pingo" témoignent encore aujourd'hui de son passage dans le Frømandskorps (en français, le corps des hommes-grenouilles).
Il n'est donc pas étonnant que Frederik passe à la classe Farr-40. "Cette classe est difficile à naviguer et la concurrence est rude", explique le prince assoiffé de compétition, qui admet toutefois ouvertement qu'il navigue avec un équipage expérimenté et qu'il est lui-même le moins expérimenté à bord. Plus tard, la star hollandaise de la voile Bouwe Bekking est même engagée comme tacticien pour participer au championnat du monde de Farr 40 à Copenhague en 2007. Il obtient la septième place. L'année suivante, "Nanoq" se classe quatrième à Miami Beach.
Son rêve de longue date de participer aux Jeux olympiques pour son pays natal, il l'a probablement mis de côté au plus tard lorsqu'il a attendu son premier enfant avec son épouse Mary. Outre les nombreux rendez-vous obligatoires qui accompagnent un prince héritier, l'entraînement intensif aurait probablement occupé chaque minute de libre. Aujourd'hui, Frederik X. et Mary ont quatre enfants - ironie du sort, ils se sont rencontrés aux Jeux olympiques de Sydney en 2000.